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[股票资讯网站]浅谈交易系统和系统化交易

我相信,刚刚进入市场的投资者,无论是在看书还是与他人交流,一定听过“交易系统”这个词。许多有着多年交易经验的人将会被教导“必须建立自己的交易系统”和“只有符合自己交易系统的交易”等等。初学者经常会感到困惑,想,“什么是交易系统?太神奇了!”

专业正规的证券股票发行公司,什么是交易系统?书面定义:交易系统是一套定义交易进入和退出条件的规则。大多数交易系统通常包括准入规则、风险控制规则和基金管理规则。

交易系统可以是模糊的或明确的,简单的或复杂的。事实上,我们每个交易者都在有意或无意地使用“交易系统”。例如,“夏天买汗衫”,一种移植到交易中的简单的生活常识,已经成为一种“非农业数据好的时候卖空白银”的交易系统。或者散户投资者喜欢寻找所谓的“大咖啡”,也就是“大咖啡说什么我就做什么”,它也已经成为一个交易系统。人们听到最多的一个交易系统是,在朝鲜危机期间,有人在朝鲜边境放置了一个类似地震仪的设备,每当检测到超出正常范围的数据时,就会清空韩国股市。这背后的逻辑是,超出正常范围的振幅很可能是朝鲜对某种大杀手的测试.

既然每个人都有意无意地使用交易系统,为什么大多数人都在赔钱?因为交易系统也有好坏之分。一个好的交易系统最重要的标准是拥有“统计优势”

“统计优势”一词是指我们可以用历史数据对系统进行测试,在测试结果中,最终收入有一个正的收入预期,以及其他指标,如盈亏率、胜率和最大退出率等。合在一起,也有实现的优势。

你认为股票k线图怎么样?该图表中还有一个关键要素,即要有足够的统计数据,以便统计结果具有参考价值。例如,在前面提到的“跟随大咖啡”系统中,如果你看到一个大咖啡今天在一组中喊了两个命令,并且两个都是正确的,你认为这个人很好,然后你跟随他去做。结果持续了几天,发现情况也并非如此。所以你拿出聊天记录,拿出他以前所有的通话记录,做一个统计,发现如果你完全跟着他,你不仅会赔钱,还会损失很多钱。那么,“跟踪这个大玩家”的系统就不具备我们所说的“统计优势”,也不是一个能够实现长期正回报的系统。

【上海大陆期货】浅谈交易系统和系统化交易

反之亦然。如果你只使用一个系统一两次,结果并不好,你会拒绝它,这是不可避免的武断。例如,MACD金叉死叉系统被跟踪了一两次,当有人发现价格没有在金叉之后如期上涨或在死叉之后如期下跌时,他们认为这是没有用的,于是继续研究其他指标。然而,事实是,MACD金叉死锁是一个绝对“统计优势”的交易系统,这是由杨格在早期文章中具体分析的。感兴趣的朋友可以爬楼梯观看。

有了“统计优势”的交易系统,我们能赚钱吗?还没有,他们之间仍然存在执行障碍。利用交易系统有效地执行交易系统进行交易就是所谓的系统交易。强调执行的系统化交易。说到执行,首先,你的交易系统必须具有可执行性,也就是说,系统中的开盘和收盘信号应该是客观的,而不是随机的。那么你必须对你的系统有信心。没有信心,执行自然是不可能的。

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你可以说系统交易非常简单,因为你只需要根据系统的信号打开和关闭头寸,但在实践中,你也会发现系统交易很困难,因为人性使你很难严格和机械地执行交易系统。系统性交易本身是违反人性的,交易是一种情感行为,系统性交易要求交易者长期执行一组政策而不产生偏差。这使得交易成为一种无聊的行为,违背了人性。当市场按照交易系统的预期朝着相反的方向运行时,交易者需要很大的耐心和纪律来执行计划。市场将不断向交易者提供各种信息,挑战他们的交易信条,诱使他们偏离既定的交易计划。例如,如果你是波段交易者,市场可能会在你面前呈现一系列趋势,不断触发你的止损头寸,而不是像预期的那样反转。或者,你是突破性趋势跟踪者,市场可能会有一系列突破性失败,迫使你不断止损。

【上海大陆期货】浅谈交易系统和系统化交易

系统事务很难执行,有人会真正系统化它们吗?是的。不仅有大量的专业交易者,是的。赌场也是系统化的。他们知道自己只有一点点优势,所以下注的人越多,赌场就越有可能盈利。保险公司也是系统交易的大师,因为他们知道投保的人越多,公司的风险就越小。因此,从长远来看,系统交易是有利可图的。然而,交易者必须明白,只有在经历了市场的困难时期后,他们才能等待有利的市场条件。

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